A86061 Derivati

Scuola di Economia e Management
Laboratorio Esperienziale
Anno Accademico 2015/16 Primo Semestre

Con il contributo di:

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Docente TitolareAntonio Caggia
E-mailacaggia@liuc.it
UfficioEdificio Torre Terzo Piano
Telefono0331 572373

Modalitą di accesso

Tutti gli studenti che hanno frequentato il corso base (le cui nozioni sono propedeutiche) devono partecipare al laboratorio esperienziale. Non sono ammessi studenti che non abbiano frequentato il corso.

Obiettivi di Apprendimento

Alla fine del laboratorio esperienziale lo studente sarà in grado di:

  • Prezzare correttamente, con l’utilizzo di un foglio di calcolo, strumenti fixed income, Fras e Swaps
  • Costruire una strategia di hedging e modificarla adeguandosi alle dinamiche di mercato
  • Gestire un book di derivati vanilla soggetti a regole di clearing.

Contenuti e metodologia didattica del laboratorio

La struttura di apprendimento sarà divisa in tre tipi di sessione:

  • Sessione introduttiva agli studenti
  • Sessione di gruppo per lo studio del caso
  • Simulazione

Ogni gruppo di studenti riceverà un portafoglio di corporate bonds, dovrà prezzare gli strumenti e sviluppare un modello per la loro copertura. Successivamente, dopo aver presentato il modello, gli studenti dovranno valutare e aggiustare la copertura alla luce delle mutate situazioni di contesto che progressivamente il docente renderà esplicite “pubblicando” nuovi dati di mercato. Infine i gruppi presenteranno i risultati della simulazione e discuteranno pubblicamente dei punti di forza e di debolezza del loro modello.

Ogni gruppo di studenti lavorerà quindi su uno scenario di eventi in continuo mutamento interfacciandosi con i docenti che ricopriranno il ruolo di “Mercato regolamentato” e di “Clearing House”.

Letture obbligatorie

Gli studenti devono conoscere gli argomenti trattati durante il corso. Altre letture obbligatorie riguarderanno le Istruzioni della Consob e la Regolamentazione di Borsa Italiana, reperibili dai siti internet istituzionali, su indicazione dei docenti.

Modalitą di valutazione

Gli studenti potranno ottenere fino a 3 punti sulla base della valutazione del modello e dei risultati della simulazione

Chi non porterà a termine il laboratorio esperienziale o chi sarà assente a più di 3 ore subirà la penalizzazione di 1 voto rispetto a quanto ottenuto con i take home.


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