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Ghezzi, Luca
Personale docente

E' possibile trovare la persona:
Edificio 1 Piano Terra

Telefono: 0331 572343
Fax: 0331 572320
E-Mail: lghezzi@liuc.it

Dall'interno dell'Ateneo è sufficiente comporre le ultime 3 cifre del numero telefonico

Curriculum Vitae

Titoli di studio:
1985: laurea in Ingegneria elettronica, indirizzo sistemi-organizzativo, PoliMI
1989: dottorato di ricerca in Ingegneria informatica, PoliMI

2002-2007: frequenza di corsi universitari, anche all'UniBocconi

XXxx: rinuncia irrevovocabile all'obiezione di coscienza per inabilità
Inglese britannico, latino scolastico, tedesco quotidiano
Posizioni presso la LIUC:
1995-2006: associato di Matematica finanziaria e scienze attuariali
2001-2003: direttore IMQ
Dal 2006: associato di Ingegneria economico-gestionale
Posizioni presso altre università:
1990-1995: ricercatore di Controlli automatici, PoliMI
1988-1995: docente Eni, Scuola Mattei
2016-2018: volontario AVO all'Ospedale Maggiore Policlinico, Ca'Granda, Milano
Attività di ricerca:
1) Informatica finanziaria in VBA e in R
2) Analisi finanziaria esterna, qualitativa e quantitativa
3) Gestione di portafoglio discrezionale

Attività di revisione poco significativa
Esperienze professionali:
Tirocinante nell'ambito del Company Wide Quality Control
1998 e 2001: programmatore presso due intermediari finanziari
2007: foglio elettronico in VBA su commessa Provincia di Cremona al DEI-PoliMI

Investitore al dettaglio grazie alla frequentazione dei compianti dott Franco Ghezzi, commerciante all'ingrosso laureatosi all'UniBocconi, e ing Ugo Gardella, dirigente di una grande azienda laureatosi all'UniGE
Principali pubblicazioni:
- The odds of profitable market timing, (con L Buzzacchi), Journal of Risk and Financial Management 14, 2021;
- Asset allocation with nonnegative weights and lognormal portfolio returns, (con L Buzzacchi), International Review of Business Research Papers 16, 2020;
- Financial Modelling and Management - Part I, (con E Cuni), 2018, www.biblio.liuc.it/pagineeditoria.asp?codice=214;

- On stock valuation along a Markov chain, (con C Piccardi), Applied Mathematics and Computation 141, 2003;
- Qualitative analysis of a nonlinear stock price model, (con L Peccati), Applied Mathematics and Computation 63, 1994;
- Strong resonances and chaos in a stock market model, (con Y Kuznetsov), International Journal of Systems Science 25, 1994;
- The link between stock prices and fundamental values: some evidence from the Italian Stock Exchange, (con F Brioschi e R Mosconi), Giornale degli economisti e annali di economia 46, 1990 e convegno EFA, Istanbul, 1988.
Ultimo aggiornamento: 16/10/2021