Obiettivi di apprendimento attesi

Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado di:

1. selezionare il modello opportuno per descrivere il comportamento aleatorio di variabili micro- e macro-economiche tipiche;
2. misurare il rischio insito in attività finanziarie, assicurative, in ambito produttivo, ecc.;
3. produrre report statistici (con software Excel/SAS) relativi a dati aziendali ed estrarre da questi informazioni attraverso opportune analisi statistiche.

Risultati di apprendimento attesi

Lo studente avrà maturato conoscenza e comprensione:

• 1)  dei modelli probabilistici atti a descrivere fenomeni aleatori.
• 2)  dei metodi utili alla misurazione del rischio finanziario, assicurativo e d'impresa.
• 3)  degli strumenti teorici ed operativi (software Excel/SAS) per la produzione, l'analisi e l'interpretazione dei dati aziendali.

Contenuti del corso

Il corso viene proposto in due versioni: versione Standard e versione Challenge.

Versione Standard.  E' costituita da tre parti:  Analisi dei Dati, Teoria della Probabilità, Inferenza Statistica. In dettaglio, gli argomenti svolti sono i seguenti:

1. analisi descrittiva univariata di quantità di rilevanza economico-aziendale (produzione  di tabelle, grafici,  indici statistici univariati tramite software Excel/SAS)
2. analisi descrittiva bivariata di quantità di rilevanza economico-aziendale (produzione di tabelle, grafici, indici statistici bivariati tramite software Excel/SAS)
3. variabili aleatorie discrete rilevanti nelle applicazioni economico-aziendali
4. variabili aleatorie continue rilevanti nelle applicazioni economico-aziendali
5. vettori aleatori bidimensionali e multidimensionali e loro tipiche applicazioni
6. Il Teorema Centrale del Limite e le sue applicazioni
7. Stima puntuale della media e della varianza di una popolazione statistica
8. Intervalli di confidenza per la media di una popolazione statistica
9. Elementi di verifica delle ipotesi

Versione Challenge.  Prevede tutti gli argomenti svolti nella versione standard e, in aggiunta, i seguenti temi:

1. Quantili della distribuzione Gaussiana e loro applicazione finanziaria al calcolo del  "Value at Risk"  (V.a.R.)
2. Matrici di varianze e covarianze e loro applicazione all'analisi del portafoglio
3. La distribuzione Gaussiana multivariata
4. Il modello di regressione lineare semplice ed alcune sue applicazioni (in particolare il modello C.A.P.M.)
5. Cenni al modello di regressione lineare multipla con applicazioni in ambito economico-aziendale

Metodologia Didattica

Le lezioni si svolgono nell'intero primo semestre. Nella seconda parte del semestre le lezioni saranno distinte tra classe standard e classe challenge. Agli studenti è richiesto di studiare il materiale delle lezioni precedenti prima di affrontare nuovi argomenti. Sono previste tanto lezioni teoriche quanto  sessioni di esercitazione atte a tradurre in capacità di calcolo le nozioni teoriche introdotte. E' opportuna una partecipazione attiva alle lezioni degli studenti, ai quali potranno essere poste domande durante le lezioni. Gli studenti sono invitati a consultare regolarmente il sito del corso, su cui troveranno materiale didattico aggiuntivo e informazioni aggiornate sul corso.

Modalità con cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento

Il voto finale, per entrambe le versioni del Corso (Standard e Challenge), è la media delle votazioni ottenute nelle due prove parziali (previste in ottobre 2013 e gennaio 2014).

La prima prova parziale è la stessa per entrambe le versioni (Standard e Challenge) del Corso ed ha voto massimo pari a 30.

La seconda prova parziale è specifica per ciascuna delle due versioni del Corso. Per la versione Standard il voto massimo della seconda prova parziale è pari a 30. Per la versione Challenge il voto massimo della seconda prova parziale è pari a 32.

Entrambe le versioni del Corso, le relative modalità d'esame ed il  punteggio finale comprendono le parti di programma svole in laboratorio informatico/esperienziale con il software Excel/SAS.

In alternativa alle due prove parziali, a partire da gennaio 2014 è prevista un'unica prova generale, con voto massimo 30 per la versione Standard e 31 per la versione Challenge.