A01001 Financial investment & pricing [versione italiana]

Scuola di Economia e Management
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2019/20 Primo Semestre

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Docente TitolareAntonio Caggia
E-mailacaggia@liuc.it
UfficioEdificio Torre Terzo Piano
Telefono0331 572373

Obiettivi di apprendimento attesi

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

  1. Identificare gli strumenti del mercato obbligazionario e le loro peculiarità contrattuali
  2. Prezzare gli strumenti fixed income seguendo le convenzioni di mercato
  3. Calcolare le curve dei rendimenti e interpretare le aspettative del mercato sui tassi
  4. Valutare le azioni e l’eventuale prezzo del rispettivo diritto nel caso di aumenti di capitale
  5. Costruire e gestire un portafoglio di titoli, valute e commodities
  6. Gestire il rischio e la diversificazione di un portafoglio

Risultati di apprendimento attesi

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

  1. Identificare gli strumenti del mercato obbligazionario e le loro peculiarità contrattuali
  2. Prezzare gli strumenti fixed income seguendo le convenzioni di mercato
  3. Calcolare le curve dei rendimenti e interpretare le aspettative del mercato sui tassi
  4. Valutare le azioni e l’eventuale prezzo del rispettivo diritto nel caso di aumenti di capitale
  5. Costruire e gestire un portafoglio di titoli, valute e commodities
  6. Gestire il rischio e la diversificazione di un portafoglio

Contenuti dell’insegnamento

Il corso mira a fornire allo studente una preparazione teorica e pratica nel campo degli strumenti mobiliari e dei mercati correlati. Esso fornisce una descrizione delle caratteristiche dei principali strumenti finanziari identificando il loro profilo di rischio/rendimento e la meccanica dei mercati in cui essi vengono scambiati. Offre inoltre un'anteprima della teoria di portafoglio e di asset pricing illustrando come gli investitori costruiscono i loro portafogli e come le principali tipologie di titoli sono valutati. Il corso è rivolto agli studenti che aspirano a diventare money manager, investitori professionali o semplicemente essere investitori saggi. In un quadro analitico rigoroso, il corso offre numerosi esempi reali e favorisce un approccio hands on.

Metodologia Didattica

Il corso si svolgerà integrando lezioni teoriche, esercitazioni e workshop in relazione al portafoglio gestito nell’ambito della simulazione.

Gli studenti dovranno presenziare a lezione avendo studiato anticipatamente gli argomenti indicati nel syllabus e contribuendo attivamente con domande e interventi.

Per questo corso è altamente consigliata un’ottima conoscenza del foglio di calcolo in quanto sarà utilizzato durante gran parte delle lezioni per le simulazioni di pricing e gli studenti dovranno utilizzarlo per svolgere gli esami oggetto di valutazione.

Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.

Gli studenti frequentanti potranno alternativamente sostenere l’esame in due prove parziali o in un'unica prova alla fine del corso, sempre esclusivamente utilizzando il foglio di calcolo (MS Excel).

Gli studenti frequentanti potranno partecipare al Laboratorio Esperienziale. Il laboratorio permetterà di ottenere un punteggio massimo di 3 punti che si sommerà alla valutazione ottenuta con le prove da frequentanti.

Gli studenti non frequentanti potranno sostenere l’esame generale a partire dalla prima data utile di gennaio e verterà su tutti gli argomenti indicati nel programma, utilizzando il foglio di calcolo (MS Excel).

Modalità a distanzagli studenti dovranno sostenere un esame che verterà su tutti gli argomenti indicati nel programma. L'esame sarà svolto sul proprio pc utilizzando il foglio di calcolo (MS Excel). Durante l'esame, la postazione di lavoro sarà controllata con device aggiuntivo. Le regole da rispettare sono pubblicate su ecorsi.liuc.it nella pagina del corso.


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