A93114 Financial risk management

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

1. Valutare l’adeguatezza patrimoniale di una banca sulla base dell’approccio a building blocks adottato a livello internazionale dal Comitato di Basilea.
2. Misurare il rischio di mercato applicando le metodologie di factor sensitivity, value-at-risk, stress test.
3. Misurare il rischio di credito di portafoglio secondo l’approccio dei modelli interni adottato a livello internazionale dal Comitato di Basilea .
4. Misurare il rischio di liquidità dovuto al funding secondo l’approccio regolamentare richiesto da Basilea III e secondo la best practice in campo finanziario (analisi di scenario).
5. Implementare un modello AMA per la valutazione del rischio operativo.