Il corso si propone di introdurre i principi dell’elaborazione a base probabilistico-statistica dell’informazione acquisita sperimentalmente, e applicare a problemi ingegneristici, anche con l’ausilio del calcolatore, i principali risultati della statistica descrittiva, del calcolo delle probabilità, dell’analisi dei processi stocastici.

Prima parte: Statistica descrittiva

1. Introduzione all’analisi dei dati di origine sperimentale: precisione e significatività; scale di misura; analisi dimensionale.

2. Elementi di statistica descrittiva e applicazioni di analisi statistica a calcolatore

Seconda parte: Calcolo delle probabilità

3. I fondamenti matematico-assiomatici del calcolo delle probabilità e la loro interpretazione empirica frequentistica

4. Variabili aleatorie e loro trasformazioni: distribuzioni notevoli; risultati asintotici

5. Elementi di inferenza statistica parametrica e non-parametrica

Terza parte: Introduzione ai processi stocastici

6. Processi di Poisson

7. Processi di Markov, discreti e continui

8. Applicazioni alla gestione di magazzino e all’analisi di affidabilità e produzione

Le modalità d’esame saranno comunicate dai docenti durante il corso.

Materiali distribuiti dai docenti (lucidi, dispense, ...).

Testi di approfondimento:

D. M. Cifarelli, Introduzione al Calcolo delle Probabilità, Mc-Graw Hill, 1998

A. Papoulis, S.U. Pillai, Probability, random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, 2002

S.M. Ross, Stochastic Processes, John Wiley and Sons, 1996