Guida dello studente della Facoltą di Economia A.A. 2011/12

Derivati
Sito del corso (orari, avvisi, materiale didattico)
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77 Primo Ciclo Semestrale
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77 Primo Ciclo Semestrale
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31 Primo Ciclo Semestrale
Docenti
CAGGIA ANTONIO, Lezioni
NASSIGH ALDO, Titolare
Obiettivi del corso
Il corso vuole illustrare le peculiarità del mercato dei capitali e dei prodotti finanziari derivati (futures, swap e options) indagandone le caratteristiche tecniche, le modalità di impiego e i modelli di pricing. Oltre all’analisi dei possibili utilizzi di questi strumenti nelle operazioni finanziarie, si intende anche porre in rilevo come la chiave interpretativa offerta dalla teoria delle opzioni consenta di valorizzare altri strumenti e contratti finanziari oltre che illuminare le scelte di capital budgeting effettuate dalle imprese.

Programma
Il mercato dei capitali
Il mercato dei derivati
Futures e Forward
FRA
SWAP
Options
Alberi Binomiali
Modello Black & Scholes
Lettere Greche
Strategie operative
Opzioni Esotiche

Modalitą d'esame
Per i frequentanti sono previsti take home e un breve esame scritto alla fine corso.
Per i non frequentanti  è previsto un esame scritto.

Bibliografia
Hull J.C., Option, futures and other derivatives securities, Prentice Hall
 
 
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