Guida dello studente della Facoltą di Economia A.A. 2011/12

Informatica e metodi quantitativi per la Finanza
Sito del corso (orari, avvisi, materiale didattico)
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77 Secondo Ciclo Semestrale
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management - Classe LM-77 Secondo Ciclo Semestrale
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale - classe LM-31 Secondo Ciclo Semestrale
Docenti
LARUCCIA EMILIANO, Titolare
OSNAGHI CRISTIAN, Lezioni
Obiettivi del corso
Il corso si propone di familiarizzare gli studenti con le tecniche quantitative di analisi delle dinamiche dei mercati finanziari, di costruzione e gestione dei portafogli e di valutazione del rischio e delle performance realizzate o potenziali.
 
L’obiettivo principale è quello di fornire un’adeguata strumentazione informatica che consenta di affrontare con un approccio “hands on” tematiche trasversali ai corsi di finanza (es. tecniche di simulazione, modelli di pricing, calcolo matriciale): l’utilizzo intensivo di software di elaborazione e estrazione dati quali, VBA Excel e Bloomberg , saranno essenziali nella risoluzione di alcuni esempi reali.
 
Il corso si divide in tre parti. La prima fornisce le nozioni di base dell’elaborazione quantitativa delle informazioni di mercato a supporto delle decisioni finanziarie. La seconda parte  offre la strumentazione quantitativa per l’analisi dei principali strumenti finanziari che possono esser utilizzati nella gestione di portafoglio. Infine l’ultima parte è alla gestione e al monitoraggio di un portafoglio finanziario.

Programma
1)      Elementi di base
 
  • Il Problema Finanziario dell’individuo
o       La definizione degli obiettivi d’investimento
o       Il financial planning
 
  • Strumenti per l’analisi finanziaria
    • Calcolo matriciale
    • Calcolo dei rendimenti
    • Analisi univariata
    • Analisi multivariata
    • La struttura a termine dei tassi di interesse
    • Tecniche di simulazione
    • Visual Basic: nozioni di base e alcune applicazioni
 
 
2)      Analisi quantitativa degli strumenti finanziari
 
  • Titoli e indici azionari
  • Titoli e indici obbligazionari
  • Il benchmark
  • I fondi comuni
  • Gli ETF
  • Le opzioni
 
 
3)      La gestione e il monitoraggio di un portafoglio finanziario
 
  • La diversificazione e la costruzione di un portafoglio efficiente
  • Problemi classici nell’ottimizzazione di portafoglio
  • La definizione delle asset classes
  • Gestione passiva
  • Gestione attiva
  • Portfolio Insurance
    • Buy and Hold Strategy
    • Protective Call e Protective Put Strategies
    • Constant Proportion Portfolio Insurance
  • L’approccio Black Litterman
  • Analisi ex ante del rischio e del rendimento
  • Analisi ex post del rischio e del rendimento
 
Modalitą d'esame
Esami e testi saranno comunicati tramite la bacheca dell’università.

 
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