My.LIUC
il portale dello studente
il portale dello studente
Segreteria online
(portale studente principale)
Self service studenti
(gestione avvisi)
LIUC e-Corsi
(materiale didattico)
Istruzioni per accesso
(portale studente principale)
Self service studenti
(gestione avvisi)
LIUC e-Corsi
(materiale didattico)
Istruzioni per accesso
I corsi
Guide dello studente
Orario delle lezioni
Calendario degli appelli
Ricevimenti dei docenti
Le persone
Guide dello studente
Orario delle lezioni
Calendario degli appelli
Ricevimenti dei docenti
Le persone
Formenti, Matteo
Personale docente
E' possibile trovare la persona:
Edificio Torre Settimo Piano
E-Mail: mformenti@liuc.it
Dall'interno dell'Ateneo è sufficiente comporre le ultime 3 cifre del numero telefonico
Curriculum Vitae
| Titoli di studio: |
| PhD Money and Finance |
| Posizioni presso la LIUC: |
| Visiting Professor |
| Posizioni presso altre università: |
| Milano Politecnico di Milano - Docente al Master in Financial Risk Management |
| Attività di ricerca: |
| Financial Market, Financial Econometrics, Asset Pricing |
| Esperienze professionali: |
| UniCredit Group Finance ALM UniCredit Risk Management Deloitte Consulting Risk Management |
| Principali pubblicazioni: |
| Publication A Guide for Behavioral Models (Book, Risk.net 2019) The CVA for unlisted company (Journal of Risk, February 2019) The Efficiency Anderson Darling test with limited sample size: an application to back-testing counterparty credit risk internal models (Journal of Risk, August 2019) Euribor-Libor: a comparative analysis during the 2007-2009 financial turmoil, Quaderni Associazione Italiana Analisti Finanziari, 2009 Indicators and Tests of Sustainability: The Italian Case, Rivista di Politica Economica, SIPI Spa, vol. 98(6), pp. 123-160, November-December 2008 Working Paper The Credibility Theory applied in Credit and Counterparty Credit Risk, Formenti, Working Paper UniCredit Group Internal Validation , (2014) The efficiency of Anderson-Darling test with limited sample size: an application to Backtesting Counterparty Credit Risk internal model, Formenti-Spadafora-Terraneo-Ramponi, UniCredit Group Internal Validation (2014) Can Market Risk Perception Drive Inefficent Price? Theory and Evidence, European Financial Management Journal (working paper, submitted to EFMA Journal) The efficiency of Anderson-Darling test with limited sample in a Counterparty Credit Risk framework, with L. Spadafora, F. Ramponi, M. Terraneo, UniCredit Group Internal Validation The Credibility Theory applied on the backtesting of Counterparty Credit Risk |